Analisis Pengaruh Rentang Data Historis Terhadap Prediksi Harga Saham Menggunakan Model ARIMA

Abstract

Dinamika pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia, memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi sehingga memerlukan instrumen proyeksi yang akurat bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh panjang rentang data historis terhadap kualitas prediksi harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menggunakan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa harga mingguan (Weekly Closing Price) yang dibagi ke dalam tiga skenario rentang waktu: 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Prosedur analisis meliputi pengujian stasioneritas dengan penentuan parameter (p, d, q) melalui plot ACF dan PACF, hingga pengujian diagnostik model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA memberikan performa sangat baik dengan nilai error di bawah 10% pada semua skenario. Akurasi tertinggi sebesar 94,35% dengan nilai MAPE sebesar 5,65% diperoleh pada skenario data 5 tahun dan 15 tahun menggunakan parameter ARIMA (0,1,0). Maka penelitian ini menentukan bahwa pemilihan data historis yang tepat dan penggunaan model ARIMA sangat efektif sebagai instrumen pendukung keputusan investasi untuk meminimalisir risiko ketidakpastian di pasar modal.

Kata Kunci: prediksi saham; rentang data historis; model ARIMA; MAPE; PT Indofood Sukses Makmur Tbk.