APLIKASI METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN UNTUK MEMPREDIKSI DATA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI INDONESIA

Artanti Indrasetianigsih(1*), Ika Damayanti(2)


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia dapat di lihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penentuan indeks harga saham tersebut dapat dilakukan melalui data historis, oleh karena itu data indeks harga saham merupakan data runtun waktu. Pemantauan pergerakan IHSG ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pelaku investasi. Penelitian ini menerapkan metode jaringan saraf tiruan dengan metode back propagation pada data penutupan Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia. Data IHSG yang digunakan mulai Januari 2014 sampai Juli 2015. Pada penelitian ini digunakan enam hidden layer yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 20. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai peramalan terbaik diperoleh dengan menggunakan hidden layer lima (5), karena mempunyai nilai MAD (Mean Absolute Deviation) dan MAPE (Mean Absolute Persentage Error) terkecil.
Kata Kunci : Jaringan Syaraf Tiruan, Indeks Harga Saham Gabungan, Peramalan

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 461 times
PDF - 248 times

DOI: https://doi.org/10.26714/jsunimus.4.2.2016.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Statistika

Editorial Office:
Department of Statistics
Faculty Of Mathematics And Natural Sciences 
Universitas Muhammadiyah Semarang

Jl. Kedungmundu No. 18 Semarang Indonesia



Published by: 
Department of Statistics Universitas Muhammadiyah Semarang

View My Stats

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License