PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR AMERIKA TERHADAP INDONESIA DENGAN MODEL MAXIMAL OVERLAP DISCRETE WAVELET TRANSFORM-AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE

Abstract

Beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari perlu untuk diramalkan sebelum diambil keputusan. Nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi kurs Indonesia seperti nilai tukar dolar Amerika sangat perlu diramalkan untuk jangka waktu tertentu. Data kurs memiliki volatilitas yang sangat tinggi dan cenderung tidak stasioner. Transformasi wavelet mampu merepresentasikan informasi waktu dan frekuensi secara bersamaan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis data-data nonstasioner. MODWT-ARMA yaitu model hibrid dari Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (MODWT) dan Autoregressive Moving Average (ARMA) yang berhubungan dengan data runtun waktu nonstasioner. Secara teori, nilai detail yang diperoleh dari dekomposisi MODWT adalah stasioner. Hal ini menyebabkan hasil dekomposisi dapat diramalan dengan ARMA. Pada peramalan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah, diperoleh pemodelan yang fitted dengan data training dan diperoleh nilai MAPE yang kecil yaitu 0.82%. Hal ini mengindikasikan bahwa model gabungan ini efektif untuk menambah keakuratan peramalan.  
Kata kunci : Peramalan, Data Runtun Waktu, Dekomposisi, MODWT-ARMA, MAPE.