PERBANDINGAN PERAMALAN UNIVARIAT DAN MULTIVARIAT ARIMA PADA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN

Abstract

Saham merupakan salah satu investasi dengan keuntungan melebihi inflasi di Indonesia. Harga saham tercermin pada Indek Harga Saham Gabungan (IHSG). Peramalan multivariat IHSG merupakan salah satu cara yang konsisten dibandingkan dengan analisis fundamental dan teknikal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk peramalan multivariat adalah Vector Autoregrassive Integreted Moving Average (VARIMA). Metode tersebut merupakan pengembangan dari univariat ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Penelitian ini bertujuan membandingkan hasil secara multivariat dan univariat berdasarkan nilai RMSE (Root Mean Square Error) pada data training serta testing. Selain RMSE, penelitian ini juga melihat apakah ramalan high merupakan ramalan maksimum dibandingkan open, low, close. Begitupula untuk low. Terdapat dua model secara univariat yaitu ARI (Autoregressive Integrated)
dan IMA (Integrated Moving Average). Sedangkan model multivariat yang terbentuk ialah VARIMA(3,1,0) yang berdasarkan CCF (Cross Correlation Function) dan PCCF (Partial Cross Correlation Function)) serta VARIMA([1,3],1,0) berdasarkan lag pada ARIMA. Model VARIMA(3,1,0) merupakan model terbaik berdasarkan RMSE testing dan ketepatan high maupun low. 
Kata kunci : Univariat, Multivariat, Peramalan, Saha